Spängler IQAM stellt revolutionäres Market-Timing-Modell vor
Der Fondsanbieter Spängler IQAM hat ein neues Market-Timing-Modell entwickelt, um das Risiko-Ertrags-Verhältnis von Anlagen zu verbessern. Dabei machen die Asset Manager sich vor allem volkswirtschaftliche Daten zunutze.
Zum richtigen Zeitpunkt investiert zu sein ist eine der größten Herausforderungen für Asset Manager. Der Fondsanbieter Spängler IQAM stellt nun ein neues Modell vor, um das Market-Timing zu erleichtern. "Modernes Market-Timing setzt bei Investitionsentscheidungen auf fundamentale Signale", erklärt Markus Ploner, Geschäftsführer von Spängler IQAM. Volkswirtschaftliche Daten seien für Market-Timing am besten geeignet, seien allerdings oft zu spät verfügbar. Um möglichst aktuelle Vorhersagen zu ermöglichen, hat der Fondsanbieter deshalb das Nowcasting-Verfahren entwickelt.
Das Modell ermöglicht Ploner zufolge "die zeitnahe und permanente Einschätzung aktueller Entwicklungen und hilft im Umgang mit großen Datenmengen." Neben den klassischen makroökonomischen Kennzahlen würden auch diverse Frühindikatoren wie beispielsweise Arbeitslosenzahlen oder Kfz-Neuzulassungen berücksichtigt. Mithilfe des Modells will Spängler IQAM beim Investieren nun auf "robuste Signale" setzen und daraus Investitionsentscheidungen ableiten. (fp)
