FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2016

D ie Verfügbarkeit von Daten, die Unter- nehmen zu ihren Engagements im Bereich Umwelt, Soziales und Unter- nehmensführung veröffent- lichen, wächst stetig. Damit ist es einer neuen Generation von Asset Managern mög- lich, eine neue Performance- quelle zu erschließen. Alle Produkte bei Arabesque ba- sieren auf einem nachhaltig gescreenten Universum von Unternehmen. Bei diesen Unternehmen ist Arabesque überzeugt, dass ihre gute Positionierung in den Nachhal- tigkeitsbereichen ein Indikator für gutes Ma- nagement und langfristigen Erfolg ist. Nachhaltigkeit gehört zum Selbstverständnis Nachhaltigkeit beinhaltet für Arabesque, dass die Unternehmen externe Faktoren in Be- tracht ziehen und dass sie sich bewusst sind, in welcher Welt wir leben möchten. Externali- täten können nicht mehr ignoriert werden. Sie sind Bestandteil des täglichen Operierens und müssen bewertet werden. Nachhaltigkeit geht also nicht auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit, sondern stellt eine langfristige Komponente der Wettbewerbsfähigkeit dar. Schließlich belegen Unternehmen Spitzen- plätze nicht nur aufgrund herausragender Technologien, einer Alleinstellung im Kernge- schäft oder eines zieltreffenden Marketings, sondern im Regelfall auch hinsichtlich Um- weltfragen, sozialem Verhalten und Gover- nance. Nachhaltigkeit ist heute eine notwen- dige Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. Konkret sucht Arabesque aus tausenden von Aktien etwa 1.000 Unternehmen aus, die Arabesques Nachhaltigkeitsrichtlinien erfüllen und in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unter- nehmensführung gut abschneiden. Risiken vermeiden durch eine regelbasierte Allokation Die zweite wesentliche Komponente des Arabesque Systematic ist die systematische Steuerung des Marktrisikos. Das oberste Ziel ist dabei die Reduktion der Drawdowns durch die Allokation zwischen Aktien und Liquidität. Dabei wird ein regelbasiertes, von Dr. Arndt entwickeltes quantitatives Modell eingesetzt, das alle Aktien individuell betrachtet und im Aggregat eine genauere Marktbetrachtung er- möglicht. So konnten Verluste in Phasen nach- gebender Märkte durch den konsequenten Aufbau der Liquidität signifikant begrenzt werden. Selektion der besten Titel auf Basis quantitativer Analysemethoden In einem letzten Schritt werden aus dem nachhaltig gescreenten Universum die erfolg- versprechendsten Aktienwerte durch eine Port- foliooptimierung selektiert. Erfolgversprechend heißt für Arabesque dabei: positiver Preistrend, stabile Unternehmenskennzahlen und eine Ertragsentwicklung, die positiv überraschen könnte. Die maximale Gewichtung eines Ein- zeltitels liegt bei 1,25 Prozent. Insgesamt ergibt sich ein Fonds, der seinen Anlegern ein systematisches, risikogesteuertes Investment in aussichtsreiche, globale, nach- haltige Aktien zu attraktiven Konditionen bietet. Bewusst anlegen kann jeder! PARTNER-PORTRÄT Arabesque Asset Management Ltd Der Trend hin zu Investments in nachhaltige Anlagemöglichkeiten nimmt weltweit zu. Mit dem Arabesque Systematic wird Investoren die Möglichkeit von nachhaltigem Investieren, kombiniert mit quantitativen Modellen zur Risikoreduktion, geboten. NACHHALTIGKEIT MIT SYSTEM Arabesque Asset Management Ltd (Germany) Zeppelinallee 15 D-60325 Frankfurt am Main Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/2474 77674 E-Mail: . . . . . . . . . . . . . . info@arabesque.com Internet: . . . . . . . . . . . . . . www.arabesque.com Kontakt Fondsdaten Arabesque SICAV – Arabesque Systematic R ISIN: LU1164757400 Währung: Euro Auflagedatum: 1. 8. 2014 Managament-Fee: 1,22 % Ausgabeaufschlag: (max.) 3 % Fondsmanager: Dr. Hans-Robert Arndt Dr. Hans-Robert Arndt, Portfoliomanager & Head of Quantitative Research 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 % 140 % Cashquote des Fondsvermögens Wertentwicklung (indexiert) Arabesque SICAV - Arabesque Systematic (USD) Cash Allocation 2014 2015 2016 Wertentwicklung Arabesque Systematic USD in Euro seit Auflage Firmenporträt Arabesque wurde im Juni 2013 mit Sitz in London gegründet und unterliegt der britischen Finanzaufsicht (FCA). Die Frankfurter Niederlassung von Arabesque ist für das Research, das Beratungsangebot und den Kundenservice der Arabesque-Gruppe verantwortlich. Durch die Kombination von systematischen Invest- mentprozessen mit den Werten des UN Global Com- pact und der Principles for Responsible Investment (PRI) steht Arabesque für eine neue Generation im Vermögensmanagement. Arabesque befindet sich mehrheitlich im Besitz der Gründer und Mitarbeiter. ANZEIGE • Foto: © Arabesque Asset Management Ltd